Multikollinearität

Multikollinearität
Kollinearität. 1. Charakterisierung: Die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Modellgleichung (⇡ Schätzfunktion) sind korreliert (⇡ Korrelation).
- 2. Schätzwerte-Funktionen: Es ergeben sich unter Umständen bei der Bestimmung der Schätzwerte numerische Probleme. Bei einem linearen Einzelgleichungsmodell z.B. behalten zwar die gewöhnlichen Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen ihre stochastischen Eigenschaften, die M. führt jedoch unter Umständen zu nicht mehr plausiblen Schätzwerten. Deshalb wird in solchen Fällen auch gelegentlich die Verwendung verzerrter Schätzfunktionen, z.B. der sog. Ridge-Schätzfunktionen vorgeschlagen. Die Anwendung solcher Schätzfunktionen verursacht jedoch zusätzliche Probleme; eine optimale Lösung des Problems lässt sich nicht angeben.

Lexikon der Economics. 2013.

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